Mit dieser Strategie schlagen Sie das Währungspaar AUDNZD!

Ich habe heute Nacht den Generator für Handelsroboter 8 Stunden suchen lassen. Seine Aufgabe war: Finde das profitabelste Handelssystem im 1-Stunden-Chart beim Währungspaar AUDNZD. Dabei wurden 100.000 Handelskerzen betrachtet und die Vorgabe war: Maximal 4 Indikatoren für den Einstieg und maximal 2 Indikatoren für den Ausstieg.

Das Ergebnis: Nach getesteten 750.873 verschiedenen Varianten, waren nur 169 überhaupt profitabel. Das ist erschreckend und beeindruckend zugleich. Wenn wir bedenken, dass der Australische Dollar und der Neuseeländische Dollar gerne getradet werden.

Immerhin: Wir hatten am Ende einen profit factor von 1,90. Das bedeutet: Wir gewinnen langfristig 90 Euro mehr als wir verlieren. Abgesehen davon: Alles ab einem Profit Faktor von deutlich über 2,0 sieht zwar schön aus, ist in der Realität aber zu sehr auf die Vergangenheit optimiert, als dass es tatsächlich angewendet werden kann.

Die weiteren Zahlen: Insgesamt gab es 196 Trades. Der maximale Drawdown war 52 Euro – basierend auf einem 1.000 Euro-Konto und 0.02 Lot Risiko pro Trade. Etwas enttäuschend: Nur 54 Prozent der Handelsmonate waren positiv!

Die Optimierung von einem Expert Advisor

Nächster Schritt: Das Handelssystem optimieren! Wir haben jetzt die Indikatoren für den Einstieg: Indikator 1: Die Kerze eröffnet unter den Bollinger Bändern, nachdem sie zuvor darüber eröffnet hat. Indikator 2: Der ATR (Average True Range) -Indikator dreht nach oben. Indikator 3: Directional Indicators – die DI+ Linie verläuft unter der DI- Linie.

Das sind also die groben Spielregeln. Doch jetzt geht es noch darum, die richtige Größen für Stoploss und Take Profit zu finden. Und dazu auch noch die besten Einstellungen für die genannten Indikatoren, denn da ist ja auch noch extrem viel möglich. Am Ende sah das Ergebnis dann so aus.

Wir konnten 86 Trades entfernen und haben dafür den Profit Faktor verdoppelt. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken?

Der ist schnell gefunden. Oben hatte ich geschrieben, dass das Programm 100.000 Handelskerzen durchleuchtet. Nun, das ist der Zeitraum von 2008 bis heute. Und dann klingt das alles schon nicht mehr so beeindruckend, wenn wir nur 110 Trades in diesem Zeitraum haben. Von denen übrigens auch nur 55 Prozent gewonnen wurden. Die knapp 200 Trades vor der Optimierung machen die Sache auch nicht besser.

Fazit

Finger weg vom Währungspaar AUDNZD im 1-Stunden-Chart. Hier können Trader keinen Blumentopf gewinnen. Es sei denn, wir ändern noch etwas an der Einstellung.

Oben hatte ich ja bestimmt, dass wir nur 0.02 Lot handeln. Nachdem der Drawdown aber minimal ist, können wir logischerweise wesentlich mehr riskieren. Zumindest theoretisch spielen wir das einmal durch. Ändern wir die gehandelten Lots auf 0,4 – also das 20-fache – landen wir bei einem Drawdown von fast 50 Prozent!

Wer damit leben kann, hätte nach 16 Jahren dann allerdings nicht nur 270 Euro Profit, sondern 5400 Euro gemacht. Schöner kann ich nicht zeigen, dass Sie Rendite gegen Risiko tauschen.

Bei so einem System müsste man dann wohl jedes Mal wieder einzahlen, wenn der Drawdown ein paar Hundert Euro aufgefressen hat. Letztlich zeigt aber der obige Graph auch, dass die ersten Jahre besonders lukrativ waren, weil die Kurve anfangs steil nach oben lief. Die letzten Jahren waren zwar positiv, aber wenig berauschend, wobei das Jahr 2022 tatsächlich einen Verlust gebracht hätte.

Fazit 2

Kein Handelsroboter ist perfekt. Ich habe kürzlich mich mit einem Programmierer für Expert Advisors ausgetauscht und selbst der sagt: „Es gibt immer Phasen, in denen ein EA Verluste macht.“ Deshalb ist es wichtig, in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren, ob der verwendete Roboter aktuell auch wirklich profitabel ist. Wenn nicht, muss der solange auf die Auswechselbank und andere EAs haben Vorrang.