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Sensitivitätskennzahlen bei Optionen: die Griechen

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Bei der Fälligkeit einer Option ist ihr Wert ausschließlich davon abhängig, wo sich der Kurs des Underlyings im Verhältnis zum Ausübungspreis der Option befindet, und dieser Wert kann mit Hilfe einer einfachen Addition oder Subtraktion errechnet werden. Während der Laufzeit einer Option sind Veränderungen von Optionspreisen jedoch deutlich komplexer.

Ein Anleger, der sich an der EUREX engagiert, muss daher wissen und einschätzen können, wie sich der Wert einer Optionsposition während der Laufzeit unter verschiedenen Bedingungen verändert und welche Faktoren sich auf den Preis einer Option auswirken.

Zu diesem Zweck lassen sich so genannte Sensitivitätskennzahlen bestimmen, die dem Anleger genau diese Informationen liefern und die mit griechischen Buchstaben bezeichnet werden. Aus diesem Grund werden sie oft unter dem Begriff “Die Griechen” zusammengefasst. Schauen Sie sich diese Griechen einmal genauer an.

 

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Über den Autor
Firley neu
Tom Firley

Tom Firley hat in Rosenheim Betriebswirtschaftslehre studiert und arbeitet seit Anfang 2006 für den Investor Verlag. Der Börsenprofi kann nunmehr auf 22 Jahre Börsenerfahrung zurückschauen.

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