Wichtig: Trailing Stopps bei Dax-Werten
Tom Firley in Investors Daily zum Thema Dax 30
vom 7. Februar 2012, 18:00 Uhr
ENL5454
wie gestern beim Paula-Update angesprochen, kümmern wir uns heute ausnahmsweise ein weiteres Mal um die gleichnamige Strategie. Es geht um die Trailing Stopps der Dax-Werte aus dem (hypothetischen) Paula-Musterdepot. Eine Liste mit den neuen Stopps finden Sie weiter unten. Vorab:
Mit den Einstiegen via 256-Tage-GD liegt (unter anderem) der Wert Fresenius mit knapp 16% vorne... bei der SAP-Aktie sind es 18,22 %, bei Linde 11,62%, bei den VW Vorzügen 16,70% und bei BMW 16,38 %.
Feine Sache, einerseits. Andererseits liegen die anfangs gesetzten Stopps aktuell über 20% entfernt. Und das ist selbst für eine simple (und konservative) Strategie zu weit. Daher werden heute diese Trailing-Stopps angepasst (englisch trailing = nachziehen).
Damit wird gleichzeitig ein möglicher Verlust begrenzt oder (noch besser) ein sicherer Gewinn manifestiert. Nehmen wir als Beispiel die Fresenius-Aktie:
Chart Fresenius-Aktie
Bislang lag der Trailing Stopp für die Fresenius-Aktie bei 60,8 Zählern. Aus heutiger Sicht ist dies eine „Entfernung" von etwa 21 Prozent. Nach einem Einstieg bei 67,14 Euro (am 10.10.2011) würde im schlimmsten Falle (wenn der Stopp bei 60,8 erreicht werden würde) ein Verlust von 9,44 Prozent verbucht werden.
Bis jetzt.
Denn heute wird - zumindest für das Paula-Depot - der mentale Stopp auf 69,8 Punkte angehoben. Effekt: Der Stopp liegt jetzt etwa 10 % unter dem aktuellen Kurs UND der sichere Gewinn (falls die Aktie unter 69,8 fallen sollte) liegt vorerst bei 3,96 %.
Ebenso verfahren wir bei den anderen, genannten Werten.
SAP: Stopp von 35,20 auf 40,8.
(bei einer größeren Position würde ich mir Teilgewinn-Mitnahmen überlegen... aber das wäre wieder eine andere Strategie)
Linde: Stopp 99 auf 112
VW Vorzüge: Stopp von 110 auf 125,3
BMW: Stopp von 53,4 auf 62,8
Bitte beachten Sie in der unten stehenden Tabelle die Spalten „Abstand zu Trailing Stopp" und „sicherer Gewinn".
Bei Fragen zum „Paula-Depot" schicken Sie mir bitte einfach eine Mail oder hinterlassen Sie einen Kommentar (Link unter diesem Beitrag). Vermutlich werden wir schon bald weitere Stopp-Anpassungen vornehmen müssen.
Wie gesagt: Die Darstellungen dienen nur zur Veranschaulichung einer Strategie und stellen keine Kauf-Empfehlungen dar.
Frage an Sie: Wäre die Erweiterung der Paula-Strategie um (Teil-)Gewinn-Mitnahmen interessant oder würde dies die Einfachheit dieses Systems in Frage stellen?
Viel Erfolg an der Börse
Ihr
Tom Firley
Paula-Strategie, hypothetisches „Depot", Stand 7. Februar 2011
| Aktie | Kurs Einstieg | Ergebnis | Trailing Stopp | Kurs aktuell | Abstand zu Trailing Stopp | sicherer Gewinn |
| Fres. Med. Care | 47,26 | 15,55% | 45,8 | 54,6 | 16,13% | -3,09% |
| Adidas | 48,47 | 17,85% | 47,4 | 57,1 | 17,02% | -2,21% |
| Fresenius SE | 67,14 | 16,04% | 69,8 | 77,9 | 10,41% | 3,96% |
| SAP | 40,54 | 18,32% | 40,8 | 48,0 | 14,94% | 0,64% |
| Linde | 111,00 | 11,53% | 111,8 | 123,8 | 9,69% | 0,72% |
| VW Vorzüge | 120,78 | 16,41% | 125,3 | 140,6 | 10,88% | 3,74% |
| BMW | 59,34 | 16,16% | 62,8 | 68,9 | 8,89% | 5,83% |
| Merck | 67,00 | 20,45% | 68,8 | 80,7 | 14,75% | 2,69% |
| Beiersdorf | 42,54 | 8,44% | 38,7 | 46,1 | 16,11% | -9,03% |
| Henkel Vorzüge | 44,48 | 5,77% | 39,8 | 47,0 | 15,40% | -10,52% |
| Bayer | 51,36 | 6,43% | 44,5 | 54,7 | 18,59% | -13,36% |
| Deutsche Post | 12,00 | 8,04% | 10,8 | 13,0 | 16,70% | -10,00% |
| BASF | 56,90 | 6,52% | 50,2 | 60,6 | 17,18% | -11,78% |
| Infineon (neu) | 6,85 | 10,51% | 6,2 | 7,6 | 18,10% | -9,49% |
| MAN (neu) | 77,03 | 7,11% | 69,8 | 82,5 | 15,40% | -9,39% |
| Daimler | 43,00 | 3,52% | 37,8 | 44,5 | 15,08% | -12,09% |
| HeidelbCement | 39,20 | -1,29% | 32,6 | 38,7 | 15,75% | -16,84% |
| Allianz | 85,94 | 2,78% | 79,6 | 88,3 | 9,88% | -7,38% |
| Mrück | 100,93 | 5,17% | 91,9 | 106,2 | 13,42% | -8,95% |
| Summe |
| 10,22% |
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PS: *PAULA-Strategie = Permanent Analysieren Und Langfristig Anlegen
Die meisten Leser kennen die Paula-Strategie bereits schon. Mit diesem Experiment wollen wir langfristig beobachten, ob ein ganz simples System den zu Grunde liegenden Index (in diesem Fall den Dax) schlagen kann.
Da alle Werte aus dem Dax berücksichtigt werden, ist dieses Experiment keinesfalls mit dem Erfolg eines Börsendienst zu vergleichen, der ausgewählte Werte und Aktien empfiehlt. Natürlich können diese strategischen Hinweise aber durchaus hilfreich sein zur Entscheidungsfindung bei Einzelwerten aus dem Dax...
Neue Leser finden hier die Regeln: Paula Strategie Regeln
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Kommentare
Kommentar abgeben- Kommentar von Andreas Pulwey (08.02. 2012 11:43 Uhr):
Hallo, mich interessiert, nach welchen kriterien ein Trailing-Stop nachgezogen wird. Nimmt man wieder die 10% unterhalt des aktuellen Kurses? Passt bei dem Bspl SAP gerade nicht. mfg A.Pulwey
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