Mit gleitenden Durchschnitten Handelssysteme generieren

Jürgen Nowacki in Investor Gurus zum Thema Chartanalyse
vom


Gleitende Durchschnitte und ihre Funktion in der Generierung von Handelssignalen

Der Künstler Friedensreich Hundertwasser sagte einmal: In der Natur gibt es keine geraden Linien". Mathematiker, die sich mit der technischen Analyse befassen, bevorzugen deshalb Gleitende Durchschnitte und Bänder, um Unterstützungslinien, Widerstände und Trendkanäle zu generieren. Wer sich mit dem Tageshandel am Computer befassen möchte, sollte beim Einrichten seines Handelssystems mit diesen Basics anfangen.


Simple Moving Average (SMA) als Unterstützungs- und Widerstandslinie

Gleitende Durchschnitte (Moving Averages) glätten einen Kursverlauf gleichmäßig (Simpel Moving Average, SMA)und bilden eine Trendlinie, die dem Kursverlauf mit zeitlicher Verzögerung folgt. Diese Trendlinie kann je nach Anwendung eine beliebige Anzahl von Zeitreihen glätten. Sehr beliebt sind 200 Tage für die Generierung einer langfristigen Trendlinie oder kurzfristige Linien wie die 38-Tage-Linie, die eine Fibonacci-Zahl repräsentiert und mittelfristige Unterstützungs- bzw. Widerstandslinien darstellen kann. Für kurzfristige Trends und Trendwechsel wird gerne die 10-Tage-Linie genutzt. Die Formel für die Berechnung eines Simpel Moving Average (SMA) für 5 Tage wird im folgenden Beispiel erläutert:

Vorgabe: Tagesschlusskurse (Closing Prices): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Erster Tag eines 5-Tage SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Zweiter Tag eines 5-Tage SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Dritter Tag eines 5-Tage SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15 usw.

Der exponentielle Gleitende Durchschnitt (EMA) und seine Bedeutung als Trigger

Schnittpunkte von Gleitenden Durchschnitten geben dem Trader und Analysten brauchbare Hinweise auf Trendbestätigungen und Trendwechsel. Schneidet die volatilere, kurze Trendlinie die ruhiger verlaufende, längere Trendlinie (Trigger), repräsentiert dieser Schnittpunkt möglicherweise ein brauchbares Handelssignal. Wie eingangs beschrieben, erfolgt dieser Schnittpunkt mit einer zeitlichen Verzögerung. Im Interesse des Händlers liegt es meist, diese zeitliche Verzögerung so klein wie möglich zu halten. Das lässt sich mit dem exponentiellen Gleitenden Durchschnitt erreichen, denn hier wird der letzte Handelstag mit seinen Schlusskurs höher gewichtet. Der letzten Kursbewegung wird eine höhere Bedeutung beigemessen als der Kursbewegungen, die länger zurück liegen, das ist die Logik dahinter. In folgender Formel möchte ich Ihnen anhand eines 10-Tage Zeitfensters erläutern, wie das auf vielen Handelsplattformen standardmäßig umgesetzt wird.

Zum zweiten Teil von: Die Berechnung des exponentiell Gleitenden Durchschnitt (EMA)

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