Die Berechnung der durchschnittlichen True Range mit 14 Perioden

Jetziger ATR = [(vorheriger ATR x 13) + jetzige TR] / 14

• multipliziere den gestrigen 14-Tage ATR mit 13
• addiere die gestrige TR
• teile alles durch 14 

So viel zur Berechnung im Hintergrund Ihrer Handelsplattform, aber wie geht es im Chart weiter?

Im folgenden Beispiel des ETF auf den NASDAQ (QQQQ) sehen Sie am Anstieg des Vola-Indikators (Chartbereich unten) recht früh, dass der Kurseinbruch mit einer gewissen Dynamik vonstatten geht. Dynamische Signale haben eine höhere Trefferquote als Chartsignale die ohne Umsatzdruck zustande kommen. Somit dient der ATR als Filter, wann ein Chartsignal gehandelt werden sollte und wann nicht. Sie reduzieren auf diese Weise mögliche Fehlsignale. 

ETF auf den NASDAQ vom 5. April bis 13. Mai 2010

Für ETF und FOREX Daytrader

Mein Tipp: Stellen Sie Ihre Handelsplattform so ein, dass Sie für den FOREX-Handel einen Minutenchart erhalten. Dann wählen Sie als Vola-Indikator den ATR. Wie im Chartbeispiel zu sehen ist, können Sie frühzeitig erkennen, dass der Anstieg des ATR mit fallenden Kursen zusammenfällt, was über die Trendstärke und Trendrichtung Rückschlüsse zulässt.

Fazit: Im Tageshandel ist es wichtig, nur dann eine Position einzugehen, wenn die Volatilität als Kurstreiber mitarbeiten kann. Chartsignale könnten sonst wirkungslos verpuffen und die Anzahl der Fehlertrades erhöhen. Bitte testen Sie die Systemeinstellung erst im Demokonto oder im Paper- Trading und vergessen Sie nicht ihre Erfahrungen ins Trader-Logbuch einzutragen, damit sich Fehler nicht wiederholen.

Viel Erfolg am Markt wünscht Ihnen

Ihr Jürgen Nowacki 

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